EViews中VAR模型建模步骤

VAR模型的核心用途，其实就落在方差分解和脉冲响应分析上。建模流程说起来也不复杂：先做平稳性检验，再确定滞后阶数，然后估计模型，最后判断稳定性。下面就用EViews软件一步步走一遍，从数据导入到协整检验，再到建立VAR模型、分析结果，把动态关系彻底摸清楚。

1、启动软件后，先创建一个新项目——点文件菜单，选新建项目就行。

2、打开工作文件，把需要用到的变量指标选出来。

3、从下拉菜单里选好频率，设定年度还是月度，再把开始和结束时间填上。

4、点击确认后进入操作界面，然后创建一个新对象。

5、选择图中的选项，命名为gdp，点确定。

6、选中gdp这个对象进入序列，点右上角的编辑，把数据复制到Na所在的位置，再点一下编辑保存并退出，这一步就完成了。

7、参照GDP的建模方法，依次把其他需要的变量也建成时间序列模型。

8、拿到波动序列之后，就可以开始构建VAR模型了。

9、选取三个变量，右键进入var，恢复默认设置，确认。

10、点菜单栏里的impulse按钮，就出来了。

11、如图，只保留ccM2，用来表示货币政策冲击。

12、点击确认后生成模型，右键保存，VAR模型就构建完毕了。